Arbeitspapier

Small continuous surveys and the Kalman filter

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The time series nature of repeated surveys is seldom taken into account. I present a statistical model of repeated surveys and construct a computationally feasible estimator based on the Kalman filter. The novelty is that the estimator efficiently uses the whole underlying data set. However, for computational purposes, we only need the first and second empirical moments of the data.

Sprache
Englisch

Erschienen in
Series: Discussion Papers ; No. 333

Klassifikation
Wirtschaft
Single Equation Models; Single Variables: Time-Series Models; Dynamic Quantile Regressions; Dynamic Treatment Effect Models; Diffusion Processes
Forecasting Models; Simulation Methods
Methodology for Collecting, Estimating, and Organizing Microeconomic Data; Data Access
Thema
Surveys
Kalman filter
time series.

Ereignis
Geistige Schöpfung
(wer)
Lind, Jo Thori
Ereignis
Veröffentlichung
(wer)
Statistics Norway, Research Department
(wo)
Oslo
(wann)
2002

Handle
Letzte Aktualisierung
10.03.2025, 11:43 MEZ

Datenpartner

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Objekttyp

  • Arbeitspapier

Beteiligte

  • Lind, Jo Thori
  • Statistics Norway, Research Department

Entstanden

  • 2002

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