A bootstrap view on dickey-fuller control charts for AR(1) series

Arbeitspapier

Dickey-Fuller control charts aim at monitoring a random walk until a given time horizon to detect stationarity as early as possible. That problem appears in many fields, especially in econometrics and the analysis of economic equilibria. To improve upon asymptotic control limits (critical values), we study the bootstrap and establish its a.s. consistency for fixed alternatives. Simulations indicate that the bootstrap control chart works very well.

Angaben zum Objekt

• Sprache: Englisch

Verweise und Beziehungen

• Erschienen in: Series: Technical Report ; No. 2006,01

Klassifikation und Themen

• Thema: Autoregressive time series ; control chart ; invariance principle ; least squares ; resampling ; unit root

Beteiligte, Orts- und Zeitangaben

• Ereignis: Geistige Schöpfung
• (wer): Steland, Ansgar
• Ereignis: Veröffentlichung
• (wer): Universität Dortmund, Sonderforschungsbereich 475 - Komplexitätsreduktion in Multivariaten Datenstrukturen
• (wo): Dortmund
• (wann): 2006

Weitere Informationen

• Handle: http://hdl.handle.net/10419/22634
• Letzte Aktualisierung: 10.03.2025, 11:42 MEZ