Arbeitspapier
Value at Risk-Konzepte für Marktrisiken
Ziel der Analyse ist, die Quantifizierung möglicher Wertänderungen eines Portfolios aufgrund von Änderungen der Marktgrößen (Risikofaktoren, z.B. Zinsen, Kurse, Währungen). Während die Szenario-Analyse (vgl. Basiswissen, Lektion 8, Abschnitt 8.4.3) von festen Änderungen der Risikofaktoren ausgeht, versucht die Value at Risk-Analyse, das Zufallsgesetz der Marktänderungen auf das Zufallsgesetz der Wertänderung des Portfolios zu übertragen. Der Value at Risk ist dann als derjenige Portfolioverlust definiert, der innerhalb eines bestimmten Zeitraumes nur mit vorgegebener Wahrscheinlichkeit noch höher ausfallen kann.
- Sprache
-
Deutsch
- Erschienen in
-
Series: Arbeitsberichte der Hochschule für Bankwirtschaft ; No. 17
- Klassifikation
-
Wirtschaft
- Ereignis
-
Geistige Schöpfung
- (wer)
-
Cremers, Heinz
- Ereignis
-
Veröffentlichung
- (wer)
-
Hochschule für Bankwirtschaft (HfB)
- (wo)
-
Frankfurt a. M.
- (wann)
-
1999
- Handle
- URN
-
urn:nbn:de:101:1-2008070423
- Letzte Aktualisierung
-
10.03.2025, 11:44 MEZ
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ZBW - Deutsche Zentralbibliothek für Wirtschaftswissenschaften - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft. Bei Fragen zum Objekt wenden Sie sich bitte an den Datenpartner.
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Objekttyp
- Arbeitspapier
Beteiligte
- Cremers, Heinz
- Hochschule für Bankwirtschaft (HfB)
Entstanden
- 1999
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