Arbeitspapier
Value at Risk-Konzepte für Marktrisiken
Ziel der Analyse ist, die Quantifizierung möglicher Wertänderungen eines Portfolios aufgrund von Änderungen der Marktgrößen (Risikofaktoren, z.B. Zinsen, Kurse, Währungen). Während die Szenario-Analyse (vgl. Basiswissen, Lektion 8, Abschnitt 8.4.3) von festen Änderungen der Risikofaktoren ausgeht, versucht die Value at Risk-Analyse, das Zufallsgesetz der Marktänderungen auf das Zufallsgesetz der Wertänderung des Portfolios zu übertragen. Der Value at Risk ist dann als derjenige Portfolioverlust definiert, der innerhalb eines bestimmten Zeitraumes nur mit vorgegebener Wahrscheinlichkeit noch höher ausfallen kann.
- Language
-
Deutsch
- Bibliographic citation
-
Series: Arbeitsberichte der Hochschule für Bankwirtschaft ; No. 17
- Classification
-
Wirtschaft
- Event
-
Geistige Schöpfung
- (who)
-
Cremers, Heinz
- Event
-
Veröffentlichung
- (who)
-
Hochschule für Bankwirtschaft (HfB)
- (where)
-
Frankfurt a. M.
- (when)
-
1999
- Handle
- URN
-
urn:nbn:de:101:1-2008070423
- Last update
-
10.03.2025, 11:44 AM CET
Data provider
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ZBW - Deutsche Zentralbibliothek für Wirtschaftswissenschaften - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft. If you have any questions about the object, please contact the data provider.
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Object type
- Arbeitspapier
Associated
- Cremers, Heinz
- Hochschule für Bankwirtschaft (HfB)
Time of origin
- 1999
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