Common Factors Governing VDAX Movements and the Maximum Loss

Location
Deutsche Nationalbibliothek Frankfurt am Main
Extent
Online-Ressource
Language
Englisch
Notes
In: Sonderforschungsbereich 373: Quantification and Simulation of Economic Processes, Band 2000, Ausgabe 97, 2000

Keyword
Index-Futures
Volatilität
Optionspreistheorie
Schätzung
Theorie
Deutschland
Korrelation
Index-Futures
Volatilität
Optionspreistheorie
Schätzung
Korrelation
Korrelationsanalyse
Korrelationskoeffizient
Kovarianzmatrix
Geschichte 1996-1997
Deutschland

Event
Veröffentlichung
(where)
Berlin
(who)
Humboldt-Universität zu Berlin
(when)
2005
Creator

DOI
10.18452/3418
URN
urn:nbn:de:kobv:11-10048235
Rights
Der Zugriff auf das Objekt ist unbeschränkt möglich.
Last update
25.03.2025, 1:46 PM CET

Data provider

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Time of origin

  • 2005

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