Artikel
Reconstructing volatility: Pricing of index options under rough volatility
Avellaneda et al. (2002, 2003) pioneered the pricing and hedging of index options – products highly sensitive to implied volatility and correlation assumptions – with large deviations methods, assuming local volatility dynamics for all components of the index. We present an extension applicable to non‐Markovian dynamics and in particular the case of rough volatility dynamics.
- Sprache
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Englisch
- Erschienen in
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Journal: Mathematical Finance ; ISSN: 1467-9965 ; Volume: 33 ; Year: 2023 ; Issue: 1 ; Pages: 19-40 ; Hoboken, NJ: Wiley
- Ereignis
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Geistige Schöpfung
- (wer)
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Friz, Peter K.
Wagenhofer, Thomas
- Ereignis
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Veröffentlichung
- (wer)
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Wiley
- (wo)
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Hoboken, NJ
- (wann)
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2023
- DOI
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doi:10.1111/mafi.12374
- Letzte Aktualisierung
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10.03.2025, 11:43 MEZ
Datenpartner
ZBW - Deutsche Zentralbibliothek für Wirtschaftswissenschaften - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft. Bei Fragen zum Objekt wenden Sie sich bitte an den Datenpartner.
Objekttyp
- Artikel
Beteiligte
- Friz, Peter K.
- Wagenhofer, Thomas
- Wiley
Entstanden
- 2023