Artikel

Reconstructing volatility: Pricing of index options under rough volatility

Avellaneda et al. (2002, 2003) pioneered the pricing and hedging of index options – products highly sensitive to implied volatility and correlation assumptions – with large deviations methods, assuming local volatility dynamics for all components of the index. We present an extension applicable to non‐Markovian dynamics and in particular the case of rough volatility dynamics.

Sprache
Englisch

Erschienen in
Journal: Mathematical Finance ; ISSN: 1467-9965 ; Volume: 33 ; Year: 2023 ; Issue: 1 ; Pages: 19-40 ; Hoboken, NJ: Wiley

Ereignis
Geistige Schöpfung
(wer)
Friz, Peter K.
Wagenhofer, Thomas
Ereignis
Veröffentlichung
(wer)
Wiley
(wo)
Hoboken, NJ
(wann)
2023

DOI
doi:10.1111/mafi.12374
Letzte Aktualisierung
10.03.2025, 11:43 MEZ

Datenpartner

Dieses Objekt wird bereitgestellt von:
ZBW - Deutsche Zentralbibliothek für Wirtschaftswissenschaften - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft. Bei Fragen zum Objekt wenden Sie sich bitte an den Datenpartner.

Objekttyp

  • Artikel

Beteiligte

  • Friz, Peter K.
  • Wagenhofer, Thomas
  • Wiley

Entstanden

  • 2023

Ähnliche Objekte (12)