Arbeitspapier
Nichtparametrische Quantilsprognose und ihre Anwendung auf Aktienrenditen
In diesem Aufsatz wird die nichtparametrische Autoregression auf die Prognose von Quantilen angewendet. Verfahren der Kernregression werden benutzt, um zu autoregressiven Quantiisschätzern zu gelangen. Da die üblichen Maße zur Beurteilung der Prognose, wie etwa der mittlere quadratische Prognosefehler oder der Theilsche Ungleichheitskoeffizient, in diesem Fall ungeeignet sind, wird ein anderes Prognosemaß definiert. Der nichtparametrische Schätzer wird dann verwendet, um tägliche Renditen der Daimler-Benz Aktie zu prognostizieren. Die Prognosen werden mit Hilfe des definierten Prognosemaßes beurteilt und die Prognosen für verschiedene Quantile werden miteinander verglichen.
- Sprache
-
Deutsch
- Erschienen in
-
Series: Diskussionsbeiträge - Serie II ; No. 279
- Klassifikation
-
Wirtschaft
- Thema
-
Schätztheorie
Börsenkurs
Kapitaleinkommen
Prognoseverfahren
Schätzung
Theorie
Deutschland
- Ereignis
-
Geistige Schöpfung
- (wer)
-
Abberger, Klaus
- Ereignis
-
Veröffentlichung
- (wer)
-
Universität Konstanz, Sonderforschungsbereich 178 - Internationalisierung der Wirtschaft
- (wo)
-
Konstanz
- (wann)
-
1995
- Handle
- Letzte Aktualisierung
-
10.03.2025, 11:42 MEZ
Datenpartner
Dieses Objekt wird bereitgestellt von:
ZBW - Deutsche Zentralbibliothek für Wirtschaftswissenschaften - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft. Bei Fragen zum Objekt wenden Sie sich bitte an den Datenpartner.
ZBW - Deutsche Zentralbibliothek für Wirtschaftswissenschaften - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft. Bei Fragen zum Objekt wenden Sie sich bitte an den Datenpartner.
Objekttyp
- Arbeitspapier
Beteiligte
- Abberger, Klaus
- Universität Konstanz, Sonderforschungsbereich 178 - Internationalisierung der Wirtschaft
Entstanden
- 1995
Ähnliche Objekte (12)
Nichtparametrische Schätzung bedingter Quantile in Finanzmarktdaten
Kreuzvalidierung in der nichtparametrischen Quantilsregression
Nonparametric regression and the detection of turning points in the Ifo business climate
Conditionally parametric fits for CAPM betas
Forecasting Quarter-on-Quarter Changes of German GDP with Monthly Business Tendency Survey Results
Qualitative Business Surveys and the Assessment of Employment: A Case Study for Germany
Penalizing function based bandwidth choice in nonparametric quantile regression
Variable data driven bandwidth choice in nonparametric quantile regression
Smoothing ordered sparse contingency tables and the Chi-Squared test
Exploring local dependence
A simple graphical method to explore tail-dependence in stock-return pairs
Qualitative Business Surveys in Manufacturing and Industrial Production - What can be Learned from Industry Branch Results?
Nichtparametrische Schätzung bedingter Quantile in Finanzmarktdaten
Kreuzvalidierung in der nichtparametrischen Quantilsregression
Nonparametric regression and the detection of turning points in the Ifo business climate
Conditionally parametric fits for CAPM betas
Forecasting Quarter-on-Quarter Changes of German GDP with Monthly Business Tendency Survey Results
Qualitative Business Surveys and the Assessment of Employment: A Case Study for Germany
Penalizing function based bandwidth choice in nonparametric quantile regression
Variable data driven bandwidth choice in nonparametric quantile regression
Smoothing ordered sparse contingency tables and the Chi-Squared test
Exploring local dependence
A simple graphical method to explore tail-dependence in stock-return pairs
Qualitative Business Surveys in Manufacturing and Industrial Production - What can be Learned from Industry Branch Results?
Nichtparametrische Schätzung bedingter Quantile in Finanzmarktdaten
Kreuzvalidierung in der nichtparametrischen Quantilsregression
Nonparametric regression and the detection of turning points in the Ifo business climate
Conditionally parametric fits for CAPM betas
Forecasting Quarter-on-Quarter Changes of German GDP with Monthly Business Tendency Survey Results
Qualitative Business Surveys and the Assessment of Employment: A Case Study for Germany
Penalizing function based bandwidth choice in nonparametric quantile regression
Variable data driven bandwidth choice in nonparametric quantile regression
Smoothing ordered sparse contingency tables and the Chi-Squared test
Exploring local dependence
A simple graphical method to explore tail-dependence in stock-return pairs