Arbeitspapier
Nichtparametrische Quantilsprognose und ihre Anwendung auf Aktienrenditen
In diesem Aufsatz wird die nichtparametrische Autoregression auf die Prognose von Quantilen angewendet. Verfahren der Kernregression werden benutzt, um zu autoregressiven Quantiisschätzern zu gelangen. Da die üblichen Maße zur Beurteilung der Prognose, wie etwa der mittlere quadratische Prognosefehler oder der Theilsche Ungleichheitskoeffizient, in diesem Fall ungeeignet sind, wird ein anderes Prognosemaß definiert. Der nichtparametrische Schätzer wird dann verwendet, um tägliche Renditen der Daimler-Benz Aktie zu prognostizieren. Die Prognosen werden mit Hilfe des definierten Prognosemaßes beurteilt und die Prognosen für verschiedene Quantile werden miteinander verglichen.
- Language
-
Deutsch
- Bibliographic citation
-
Series: Diskussionsbeiträge - Serie II ; No. 279
- Classification
-
Wirtschaft
- Subject
-
Schätztheorie
Börsenkurs
Kapitaleinkommen
Prognoseverfahren
Schätzung
Theorie
Deutschland
- Event
-
Geistige Schöpfung
- (who)
-
Abberger, Klaus
- Event
-
Veröffentlichung
- (who)
-
Universität Konstanz, Sonderforschungsbereich 178 - Internationalisierung der Wirtschaft
- (where)
-
Konstanz
- (when)
-
1995
- Handle
- Last update
-
10.03.2025, 11:42 AM CET
Data provider
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ZBW - Deutsche Zentralbibliothek für Wirtschaftswissenschaften - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft. If you have any questions about the object, please contact the data provider.
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Object type
- Arbeitspapier
Associated
- Abberger, Klaus
- Universität Konstanz, Sonderforschungsbereich 178 - Internationalisierung der Wirtschaft
Time of origin
- 1995
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