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Staatsverschuldung und langfristiger Zinssatz in einem Modell effizienter Märkte und rationaler Erwartungen
Staatsverschuldung und langfristiger Zinssatz in einem Modell effizienter Märkte und rationaler Erwartungen. Eine empirische Untersuchung für die Bundesrepublik Deutschland In diesem Aufsatz werden die Determinanten des langfristigen Zinssatzes untersucht. Im Mittelpunkt des Interesses steht dabei die Bedeutung der Staatsverschuldung. Theoretische Grundlage ist die Theorie effizienter Märkte und rationaler Erwartungen, gemäß der nur unerwartete Veränderungen der Zinsbestimmungsfaktoren relevant sind. Für die Generierung der Prognosefehler der erklärenden Variablen Sozialprodukt, Staatsausgaben, Staatsverschuldung, Geldmenge, Inflationsrate und US-Zinssatz werden uni- und multivariate autoregressive Prozesse verwandt. Für den Schätzzeitraum 1969 – 1983 konnte kein signifikanter Einfluß der Staatsverschuldung festgestellt werden. Von Bedeutung sind vor allem die Inflationsrate und der US-Zinssatz.
- Sprache
-
Deutsch
- Erschienen in
-
Journal: Kredit und Kapital ; ISSN: 0023-4591 ; Volume: 19 ; Year: 1986 ; Issue: 3 ; Pages: 366-384
- Klassifikation
-
Wirtschaft
- Ereignis
-
Geistige Schöpfung
- (wer)
-
Flaig, Gebhard
- Ereignis
-
Veröffentlichung
- (wer)
-
Duncker & Humblot
- (wo)
-
Berlin
- (wann)
-
1986
- DOI
-
doi:10.3790/ccm.19.3.366
- Letzte Aktualisierung
-
10.03.2025, 11:41 MEZ
Datenpartner
ZBW - Deutsche Zentralbibliothek für Wirtschaftswissenschaften - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft. Bei Fragen zum Objekt wenden Sie sich bitte an den Datenpartner.
Objekttyp
- Artikel
Beteiligte
- Flaig, Gebhard
- Duncker & Humblot
Entstanden
- 1986
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