Monografie

Optimal portfolios with bounded downside risks

Sprache
Englisch
Anmerkungen
München, Techn. Univ., Diss., 2002
Identifier
96577838X

Thema
Unteres partielles Moment ; Lévy-Prozess ; Portfolio Selection; Black-Scholes-Modell; Value at Risk; Varianzanalyse; Hochschulschrift; Online-Publikation

Beteiligte Personen und Organisationen

URN
Rechteinformation
Der Zugriff auf das Objekt ist unbeschränkt möglich.
Letzte Aktualisierung
26.01.2023, 13:54 MEZ

Objekttyp


  • Monografie

Beteiligte


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