Arbeitspapier | Working paper

Einsatz inflationsindexierter Anleihen im Asset-Liability-Management

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"Es wird dargelegt, dass das im Rahmen des Asset-Liability-Managements häufig gewählte Immunisierungsverfahren des Durationsmatch unter Verwendung der traditionellen Yieldbeta- Methode nur dann sachgerecht eingesetzt werden kann, wenn das betrachtete Unternehmen keinen sicheren realen und damit der Inflationsunsicherheit unterliegenden nominalen Zahlungsverpflichtungen gegenübersteht. Vor diesem Hintergrund wird die Yield-beta-Methode erweitert, um das Verfahren auch auf sichere reale Zahlungsverpflichtungen anwenden zu können, die häufig bei Versicherungen anzutreffen sind. Für die Umsetzung benötigt man zusätzlich Anlageinstrumente, die sichere reale Einzahlungsüberschüsse verbriefen. Für den vorliegenden Beitrag werden inflationsindexierte Anleihen gewählt, die jüngst auch von der Bundesrepublik Deutschland emittiert wurden. Verschiedene Typen inflationsindexierter Anleihen werden vorgestellt, und ihr Einsatz im Asset-Liability- Management wird dargelegt." [Autorenreferat]

Umfang
Seite(n): 16
Sprache
Deutsch
Anmerkungen
Status: Veröffentlichungsversion

Erschienen in
IF Working Paper Series (FW22V2)

Thema
Wirtschaft
Finanzwirtschaft, Rechnungswesen
Unternehmen
Inflation
Bundesrepublik Deutschland
Geschäftsführung
Anleihe

Ereignis
Geistige Schöpfung
(wer)
Feilke, Franziska
Hibbeln, Martin
Gürtler, Marc
Ereignis
Veröffentlichung
(wer)
Technische Universität Braunschweig, Department Wirtschaftswissenschaften, Institut für Finanzwirtschaft
(wo)
Deutschland, Braunschweig
(wann)
2006

Handle
Letzte Aktualisierung
21.06.2024, 16:27 MESZ

Datenpartner

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Objekttyp

  • Arbeitspapier

Beteiligte

  • Feilke, Franziska
  • Hibbeln, Martin
  • Gürtler, Marc
  • Technische Universität Braunschweig, Department Wirtschaftswissenschaften, Institut für Finanzwirtschaft

Entstanden

  • 2006

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