Sharp adaptive similarity testing with pathwise stability for ergodic diffusions

Abstract: Within the nonparametric diffusion model, we develop a multiple test to infer about similarity of an unknown drift b to some reference drift b_0: At prescribed significance, we simultaneously identify those regions where violation from similarity occurs, without a priori knowledge of their number, size and location. This test is shown to be minimax-optimal and adaptive. At the same time, the procedure is robust under small deviation from Brownian motion as the driving noise process. A detailed investigation for fractional driving noise, which is neither a semimartingale nor a Markov process, is provided for Hurst indices close to the Brownian motion case

Angaben zum Objekt

• Standort: Deutsche Nationalbibliothek Frankfurt am Main
• Umfang: Online-Ressource
• Sprache: Englisch
• Anmerkungen: Universität Freiburg, Dissertation, 2022

Klassifikation und Themen

• Schlagwort: Shāpu-KK ; Stability ; Nichtparametrischer Test ; Diffusionsprozess ; Empirischer Prozess ; Adaptiver Test ; Gebrochene Brownsche Bewegung ; Grenzwertsatz

Beteiligte, Orts- und Zeitangaben

• Ereignis: Veröffentlichung
• (wo): Freiburg
• (wer): Universität
• (wann): 2022
• Urheber: Brutsche, Johannes
• Beteiligte Personen und Organisationen: Rohde, Angelika ; Rohde, Angelika ; Trabs, Mathias ; Albert-Ludwigs-Universität Freiburg. Fakultät für Mathematik und Physik

Weitere Informationen

• DOI: 10.6094/UNIFR/228704
• URN: urn:nbn:de:bsz:25-freidok-2287046
• Rechteinformation: Open Access; Der Zugriff auf das Objekt ist unbeschränkt möglich.
• Letzte Aktualisierung: 25.03.2025, 13:53 MEZ