Is Bank Capital Procyclical? A Cross-Country Analysis

Artikel

Wirkt Bankenkapital prozyklisch? Eine länderübergreifende Untersuchung In diesem Artikel werden die Bestimmungsfaktoren für die internen Eigenkapitalziele von Geschäftsbanken sowie die potenzielle Sensitivität der unterschiedlichen Kapitalhöhen im Konjunkturzyklus untersucht. Weltweit erhobene Daten zeigen klar, dass das Eigenrisiko der Banken nur geringfügig vom Konjunkturzyklus beeinflusst wird. Die Banken neigen dazu, über das für die Unterlegung mit Eigenmitteln erforderliche Mindestkapital hinaus weiteres Pufferkapital in substanzieller Höhe zu halten, woraus hervorgeht, dass sie Kapital auch für Zwecke halten, die nicht ausschlieûlich der strengen Einhaltung der Bestimmungen über die Unterlegung mit Eigenmitteln dienen. Diese Daten legen die Vermutung nahe, dass die derzeitigen Kapitalhöhen gemäß dem neuen risikosensitiven Basel-II Regime nicht wesentlich stärker prozyklisch wirken dürfen. Jedoch kombiniert eine Reihe von insbesondere kleineren Banken relativ stark risikobehaftete Portfolios mit Pufferkapital in begrenzter Höhe. Ein stärker risikosensitives Regime für die Unterlegung von Krediten mit Eigenmitteln könnte diese Banken dazu zwingen, höhere Eigenmittel vorzusehen, wodurch deren Wirkung stärker prozyklisch sein würde.

Object Details

• Language: Englisch

References and Relationships

• Bibliographic citation: Journal: Kredit und Kapital ; ISSN: 1865-5734 ; Volume: 40 ; Year: 2007 ; Issue: 2 ; Pages: 225-264

Classification and Topics

• Classification: Wirtschaft ; Business Fluctuations; Cycles ; Banks; Depository Institutions; Micro Finance Institutions; Mortgages ; Financial Institutions and Services: Government Policy and Regulation ; Capital Budgeting; Fixed Investment and Inventory Studies; Capacity

Contributors, Places and Time

• Event: Geistige Schöpfung
• (who): Bikker, Jacob A. ; Metzemakers, Paul A. J.
• Event: Veröffentlichung
• (who): Duncker & Humblot
• (where): Berlin
• (when): 2007

Further information

• DOI: doi:10.3790/ccm.40.2.225
• Last update: 10.03.2025, 11:42 AM CET