Arbeitspapier
Aplicação do modelo fatorial dinâmico para previsão da receita tributária no Brasil
This article aims to estimate the dynamic factor model for prediction tax receipts in Brazil using monthly data for the period 2001-2013. The factorial model allows to reduce the dimensionality of the high number of taxes taking into account the information contained in the existing interrelations between them and allowing to identify only the relevant information through the variables named factors. Further, in our model the seasonal component of the series of taxes is treated endogenously. This procedure permits to obtain better data fitting and more reliable predictions - once seasonality is a hallmark of certain series of tributes. We confront the predictions of the factorial model with those generated by linear dynamic model applied to each tribute separately and found that the factor model brings considerable gains in terms of efficiency and prediction.
- Sprache
-
Portugiesisch
- Erschienen in
-
Series: Texto para Discussão ; No. 2064
- Klassifikation
-
Wirtschaft
Taxation, Subsidies, and Revenue: General
Taxation and Subsidies: Incidence
Multiple or Simultaneous Equation Models: Time-Series Models; Dynamic Quantile Regressions; Dynamic Treatment Effect Models; Diffusion Processes; State Space Models
- Thema
-
gross tax burden
seasonality
dynamic factor model
Kalman filter and Gibbs sampling
- Ereignis
-
Geistige Schöpfung
- (wer)
-
Mendonça, Mário Jorge
Medrano, Luis Alberto
- Ereignis
-
Veröffentlichung
- (wer)
-
Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA)
- (wo)
-
Brasília
- (wann)
-
2015
- Handle
- Letzte Aktualisierung
-
10.03.2025, 11:43 MEZ
Datenpartner
Dieses Objekt wird bereitgestellt von:
ZBW - Deutsche Zentralbibliothek für Wirtschaftswissenschaften - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft. Bei Fragen zum Objekt wenden Sie sich bitte an den Datenpartner.
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Objekttyp
- Arbeitspapier
Beteiligte
- Mendonça, Mário Jorge
- Medrano, Luis Alberto
- Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA)
Entstanden
- 2015
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