Quantifizierung von Abhängigkeitsstrukturen zwischen Risiken in Versicherungsunternehmen

Artikel

Mit dem angedachten Solvabilitätssystem Solvency II werden Versicherer das erforderliche Solvenzkapital anhand ihrer tatsächlichen Risikosituation ermitteln müssen. Um diese zu bestimmen und zu quantifizieren, ist die Berücksichtigung der Abhängigkeiten zwischen den Risiken verschiedener Kategorien notwendig. Der vorliegende Beitrag beschreibt die Möglichkeiten, die hierfür zur Verfügung stehen. Neben der Erfassung von Abhängigkeiten zwischen Risiken durch den linearen Korrelationskoeffizienten nach Pearson ist auch deren Messung durch andere Kennzahlen, die demgegenüber gewisse Vorteile bieten, wie Spearman's Rangkorrelation oder Kendall's τ, denkbar. Einen völligen anderen Ansatz stellt das Konzept der Copulae bereit. Copulae ermöglichen eine vollständige Information über die Abhängigkeiten zwischen Risiken, indem durch ihre Anwendung die multivariate Verteilung der die Einzelrisiken beschreibenden Zufallsvariablen ermittelt werden kann. Dieses Konzept soll deshalb zunächst ausführlich erläutert werden, bevor auf seine mögliche Umsetzung in Versicherungsunternehmen eingegangen wird.

Angaben zum Objekt

• Sprache: Deutsch

Verweise und Beziehungen

• Erschienen in: Journal: German Risk and Insurance Review (GRIR) ; ISSN: 1860-5400 ; Volume: 5 ; Year: 2009 ; Issue: 2 ; Pages: 28-52 ; Köln: Universität zu Köln, Seminar für ABWL, Risikomanagement und Versicherungslehre

Klassifikation und Themen

• Klassifikation: Soziale Probleme, Sozialdienste, Versicherungen
• Thema: Abhängigkeit ; Copulae ; Risikomodelle ; aktuarielle Modelle ; dependency ; copulas ; risk models ; actuarial models

Beteiligte, Orts- und Zeitangaben

• Ereignis: Geistige Schöpfung
• (wer): Nguyen, Tristan ; Molinari, Robert Danilo
• Ereignis: Veröffentlichung
• (wer): Universität zu Köln, Seminar für ABWL, Risikomanagement und Versicherungslehre
• (wo): Köln
• (wann): 2009

Weitere Informationen

• Handle: http://hdl.handle.net/10419/68730
• Letzte Aktualisierung: 10.03.2025, 11:42 MEZ