Hochschulschrift
Empirischer Vergleich von Optionspreismodellen auf Basis zeitdeformierter Lévy-Prozesse : Kalibrierung, Hedging, Modellrisiko
- Standort
-
Deutsche Nationalbibliothek Frankfurt am Main
- ISBN
-
9783899366648
3899366646
- Maße
-
21 cm, 376 gr.
- Umfang
-
XVI, 239 S.
- Ausgabe
-
1. Aufl.
- Sprache
-
Deutsch
- Anmerkungen
-
graph. Darst.
Zugl.: Köln, Univ., Diss., 2007
- Erschienen in
-
Reihe: Finanzierung, Kapitalmarkt und Banken ; Bd. 56
- Schlagwort
-
Optionspreis
Preismodell
Lévy-Prozess
- Inhaltsverzeichnis
- Rechteinformation
-
Bei diesem Objekt liegt nur das Inhaltsverzeichnis digital vor. Der Zugriff darauf ist unbeschränkt möglich.
- Letzte Aktualisierung
-
11.06.2025, 13:31 MESZ
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Objekttyp
- Hochschulschrift
Beteiligte
- Dahlbokum, Achim
- Eul
Entstanden
- 2008
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