Hochschulschrift

Empirischer Vergleich von Optionspreismodellen auf Basis zeitdeformierter Lévy-Prozesse : Kalibrierung, Hedging, Modellrisiko

Standort
Deutsche Nationalbibliothek Frankfurt am Main
ISBN
9783899366648
3899366646
Maße
21 cm, 376 gr.
Umfang
XVI, 239 S.
Ausgabe
1. Aufl.
Sprache
Deutsch
Anmerkungen
graph. Darst.
Zugl.: Köln, Univ., Diss., 2007

Erschienen in
Reihe: Finanzierung, Kapitalmarkt und Banken ; Bd. 56

Schlagwort
Optionspreis
Preismodell
Lévy-Prozess

Ereignis
Veröffentlichung
(wo)
Lohmar, Köln
(wer)
Eul
(wann)
2008
Urheber

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Letzte Aktualisierung
11.06.2025, 13:31 MESZ

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Objekttyp

  • Hochschulschrift

Beteiligte

Entstanden

  • 2008

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