Arbeitspapier
Asymptotic optimality of the quasi-score estimator in a class of linear score estimators
we prove that the quasi-score estimator in a mean-variance model is optimal in the class of (unbiased) linear score estimators, in the sense that the difference of the asymptotic covariance matrices of the linear score and quasi-score estimator is positive semi-definite. We also give conditions under which this difference in zero or under which it is positive definite. This result can be applied to measurement error models where it implies that the quasi-score estimator is asymptotically more efficient than the corrected score estimator.
- Sprache
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Englisch
- Erschienen in
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Series: Discussion Paper ; No. 477
- Ereignis
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Geistige Schöpfung
- (wer)
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Kukush, Alexander
Schneeweiss, Hans
- Ereignis
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Veröffentlichung
- (wer)
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Ludwig-Maximilians-Universität München, Sonderforschungsbereich 386 - Statistische Analyse diskreter Strukturen
- (wo)
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München
- (wann)
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2006
- DOI
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doi:10.5282/ubm/epub.1845
- Handle
- URN
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urn:nbn:de:bvb:19-epub-1845-8
- Letzte Aktualisierung
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10.03.2025, 11:46 MEZ
Datenpartner
ZBW - Deutsche Zentralbibliothek für Wirtschaftswissenschaften - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft. Bei Fragen zum Objekt wenden Sie sich bitte an den Datenpartner.
Objekttyp
- Arbeitspapier
Beteiligte
- Kukush, Alexander
- Schneeweiss, Hans
- Ludwig-Maximilians-Universität München, Sonderforschungsbereich 386 - Statistische Analyse diskreter Strukturen
Entstanden
- 2006