Risiken von Hedgefonds: Forschungsansätze und Erkenntnisse der aktuellen Kapitalmarktforschung

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Risiken von Hedgefonds: Forschungsansätze und Erkenntnisse der aktuellen Kapitalmarktforschung Dieser Artikel gibt einen aktuellen Überblick über Forschungsansätze, die darauf abzielen, Risiken von Hedgefonds zu quantifizieren. Neben dem aktuellen Stand der Forschung zu den strategiespezifischen Risiken von Hedgefonds werden die in der Literatur dokumentierten Erkenntnisse zu den statistischen Eigenschaften, den nicht-linearen Risiken und der Phasenabhängigkeit von Hedgefonds diskutiert. Neuere Arbeiten deuten darauf hin, dass Hedgefonds oftmals von ihrem angekündigten Anlagestil abweichen, in der Hedgefonds-Industrie ein weitverbreitetes Betrugsphänomen existieren könnte und Hedgefonds in Zeiten von Finanzmarktkrisen besonderen Kredit-, Liquiditäts- und Insolvenzrisiken ausgesetzt sind. (JEL G20, G23, G28)

Object Details

• Language: Deutsch

References and Relationships

• Bibliographic citation: Journal: Kredit und Kapital ; ISSN: 1865-5734 ; Volume: 44 ; Year: 2011 ; Issue: 2 ; Pages: 279-310

Classification and Topics

• Classification: Wirtschaft ; Financial Institutions and Services: General ; Pension Funds; Non-bank Financial Institutions; Financial Instruments; Institutional Investors ; Financial Institutions and Services: Government Policy and Regulation

Contributors, Places and Time

• Event: Geistige Schöpfung
• (who): Viebig, Jan ; Poddig, Thorsten ; Tancar, Roman
• Event: Veröffentlichung
• (who): Duncker & Humblot
• (where): Berlin
• (when): 2011

Further information

• DOI: doi:10.3790/kuk.44.2.279
• Last update: 10.03.2025, 11:44 AM CET