Artikel

Pricing perpetual American put options with asset-dependent discounting

zu Verbundenen Objekten

Sprache
Englisch

Erschienen in
Journal: Journal of Risk and Financial Management ; ISSN: 1911-8074 ; Volume: 14 ; Year: 2021 ; Issue: 3 ; Pages: 1-19 ; Basel: MDPI

Klassifikation
Wirtschaft
Contingent Pricing; Futures Pricing; option pricing
Optimization Techniques; Programming Models; Dynamic Analysis
Thema
American option
Lévy process
option pricing

Ereignis
Geistige Schöpfung
(wer)
Al-Hadad, Jonas
Palmowski, Zbigniew
Ereignis
Veröffentlichung
(wer)
MDPI
(wo)
Basel
(wann)
2021

DOI
doi:10.3390/jrfm14030130
Handle
Letzte Aktualisierung
10.03.2025, 11:44 MEZ

Datenpartner

Dieses Objekt wird bereitgestellt von:
ZBW - Deutsche Zentralbibliothek für Wirtschaftswissenschaften - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft. Bei Fragen zum Objekt wenden Sie sich bitte an den Datenpartner.
Original beim Datenpartner anzeigen

Objekttyp

  • Artikel

Beteiligte

  • Al-Hadad, Jonas
  • Palmowski, Zbigniew
  • MDPI

Entstanden

  • 2021

Ähnliche Objekte (12)

Neural network pricing of American put options

Artikel

Neural network pricing of American put options

Reits' Growth Options and Asset Pricing Dynamics across Time

Arbeitspapier

Reits' Growth Options and Asset Pricing Dynamics across Time

Asset pricing

Artikel

Asset pricing

Asset pricing bricks

Hochschulschrift

Asset pricing bricks

Asset pricing program

Artikel

Asset pricing program

Leverage asset pricing

Arbeitspapier

Leverage asset pricing

Green asset pricing

Arbeitspapier

Green asset pricing

Multi-Asset Equity Options

Multi-Asset Equity Options

Essays on asset pricing

Hochschulschrift

Essays on asset pricing

Essays in asset pricing

Hochschulschrift

Essays in asset pricing

Nonlinearities in asset pricing

Hochschulschrift

Nonlinearities in asset pricing

Asset pricing without garbage

Asset pricing without garbage

Verbundene Objekte