Arbeitspapier
Wertorientierte Steuerung von Lebensversicherungsunternehmen mittels stochastischer Prozesse
In dieser Arbeit wird das Konzept einer wertorientierten Steuerung von Lebensversicherungsunternehmen basierend auf stochastischen Prozessen vorgestellt. Dabei werden die stochastischen Prozesse dazu verwendet, die zufälligen wertbestimmenden Parameter der Unternehmensbewertung zu modellieren. Als Ergebnis erhält man für den Unternehmenswert Verteilungsfunktionen, die approximativ bzw. exakt in der Klasse der Normalverteilungen liegen. Betrachtet werden dabei stochastische Prozesse in diskreter bzw. stetiger Zeit und mit diskretem bzw. stetigem Zustandsraum.
- Language
-
Deutsch
- Bibliographic citation
-
Series: Working Papers on Risk and Insurance ; No. 15
- Classification
-
Wirtschaft
- Event
-
Geistige Schöpfung
- (who)
-
Nell, Martin
Pohl, Philipp
- Event
-
Veröffentlichung
- (who)
-
Hamburg University, Institute for Risk and Insurance
- (where)
-
Hamburg
- (when)
-
2005
- Handle
- Last update
-
10.03.2025, 11:44 AM CET
Data provider
This object is provided by:
ZBW - Deutsche Zentralbibliothek für Wirtschaftswissenschaften - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft. If you have any questions about the object, please contact the data provider.
ZBW - Deutsche Zentralbibliothek für Wirtschaftswissenschaften - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft. If you have any questions about the object, please contact the data provider.
Object type
- Arbeitspapier
Associated
- Nell, Martin
- Pohl, Philipp
- Hamburg University, Institute for Risk and Insurance
Time of origin
- 2005
Other Objects (12)
Wertorientierte Steuerung von Versicherungsunternehmen mittels stochastischer Modelle
Steuerung stochastischer Prozesse
Wertorientierte Steuerung von Kreditinstituten
Wertorientierte Steuerung betrieblicher Immobilien
Wertorientierte Steuerung von Schadenversicherungsunternehmen
Die Behandlung stochastischer Automaten mittels mehrdimensionaler Markowscher Ketten mit Anwendungen bei Problemen der Steuerung stochastischer Prozesse
Die zeitliche Niederschlagsschätzung mittels stochastischer Prozesse
Wertorientierte Steuerung von Risiken im Informationsmanagement
Wertorientierte Steuerung multidivisionaler Unternehmen über Residualgewinne
Wertorientierte Steuerung im Kredit- und Einlagengeschäft
Wertorientierte Steuerung von Versicherungsunternehmen mit Solvency II
Statistik stochastischer Prozesse :
Wertorientierte Steuerung von Versicherungsunternehmen mittels stochastischer Modelle
Steuerung stochastischer Prozesse
Wertorientierte Steuerung von Kreditinstituten
Wertorientierte Steuerung betrieblicher Immobilien
Wertorientierte Steuerung von Schadenversicherungsunternehmen
Die Behandlung stochastischer Automaten mittels mehrdimensionaler Markowscher Ketten mit Anwendungen bei Problemen der Steuerung stochastischer Prozesse
Die zeitliche Niederschlagsschätzung mittels stochastischer Prozesse
Wertorientierte Steuerung von Risiken im Informationsmanagement
Wertorientierte Steuerung multidivisionaler Unternehmen über Residualgewinne
Wertorientierte Steuerung im Kredit- und Einlagengeschäft
Wertorientierte Steuerung von Versicherungsunternehmen mit Solvency II
Statistik stochastischer Prozesse :
Wertorientierte Steuerung von Versicherungsunternehmen mittels stochastischer Modelle
Steuerung stochastischer Prozesse
Wertorientierte Steuerung von Kreditinstituten
Wertorientierte Steuerung betrieblicher Immobilien
Wertorientierte Steuerung von Schadenversicherungsunternehmen
Die Behandlung stochastischer Automaten mittels mehrdimensionaler Markowscher Ketten mit Anwendungen bei Problemen der Steuerung stochastischer Prozesse
Die zeitliche Niederschlagsschätzung mittels stochastischer Prozesse
Wertorientierte Steuerung von Risiken im Informationsmanagement
Wertorientierte Steuerung multidivisionaler Unternehmen über Residualgewinne
Wertorientierte Steuerung im Kredit- und Einlagengeschäft
Wertorientierte Steuerung von Versicherungsunternehmen mit Solvency II