Arbeitspapier
Volatility and conditional distribution in financial markets
There are various parametric models to analyse the volatility in time series of financial market data. For maximum likelihood estimation these parametric methods require the assumption of a known conditional distribution. In this paper we examine the conditional distribution of daily DAX returns with the help of nonparametric methods. We use kernel estimators for conditional quantiles resulting from a kernel estimation of conditional distributions.
- Sprache
-
Englisch
- Erschienen in
-
Series: Diskussionsbeiträge - Serie II ; No. 252
- Klassifikation
-
Wirtschaft
- Thema
-
Börsenkurs
Kapitaleinkommen
Zeitreihenanalyse
Theorie
Deutschland
- Ereignis
-
Geistige Schöpfung
- (wer)
-
Abberger, Klaus
- Ereignis
-
Veröffentlichung
- (wer)
-
Universität Konstanz, Sonderforschungsbereich 178 - Internationalisierung der Wirtschaft
- (wo)
-
Konstanz
- (wann)
-
1995
- Handle
- Letzte Aktualisierung
-
10.03.2025, 11:44 MEZ
Datenpartner
Dieses Objekt wird bereitgestellt von:
ZBW - Deutsche Zentralbibliothek für Wirtschaftswissenschaften - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft. Bei Fragen zum Objekt wenden Sie sich bitte an den Datenpartner.
ZBW - Deutsche Zentralbibliothek für Wirtschaftswissenschaften - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft. Bei Fragen zum Objekt wenden Sie sich bitte an den Datenpartner.
Objekttyp
- Arbeitspapier
Beteiligte
- Abberger, Klaus
- Universität Konstanz, Sonderforschungsbereich 178 - Internationalisierung der Wirtschaft
Entstanden
- 1995
Ähnliche Objekte (12)
ML-Estimation in the Location-Scale-Shape Model of the Generalized Logistic Distribution
Kreuzvalidierung in der nichtparametrischen Quantilsregression
ifo Konjunkturtest Oktober 2009 in Kürze
ifo Konjunkturtest Februar 2011 in Kürze
Die ifo Konjunkturumfragen - Jahresrückblick und Start ins Jahr 2006
Nonparametric regression and the detection of turning points in the Ifo business climate
ifo Konjunkturtest August 2009 in Kürze
ifo Konjunkturtest April 2010 in Kürze
Conditionally parametric fits for CAPM betas
ifo Konjunkturtest Mai 2008 in Kürze
ifo Konjunkturtest April 2009 in Kürze
ifo Konjunkturtest zeigt noch kein Ende des Beschäftigtenabbaus im verarbeitenden Gewerbe an
ML-Estimation in the Location-Scale-Shape Model of the Generalized Logistic Distribution
Kreuzvalidierung in der nichtparametrischen Quantilsregression
ifo Konjunkturtest Oktober 2009 in Kürze
ifo Konjunkturtest Februar 2011 in Kürze
Die ifo Konjunkturumfragen - Jahresrückblick und Start ins Jahr 2006
Nonparametric regression and the detection of turning points in the Ifo business climate
ifo Konjunkturtest August 2009 in Kürze
ifo Konjunkturtest April 2010 in Kürze
Conditionally parametric fits for CAPM betas
ifo Konjunkturtest Mai 2008 in Kürze
ifo Konjunkturtest April 2009 in Kürze
ifo Konjunkturtest zeigt noch kein Ende des Beschäftigtenabbaus im verarbeitenden Gewerbe an
ML-Estimation in the Location-Scale-Shape Model of the Generalized Logistic Distribution
Kreuzvalidierung in der nichtparametrischen Quantilsregression
ifo Konjunkturtest Oktober 2009 in Kürze
ifo Konjunkturtest Februar 2011 in Kürze
Die ifo Konjunkturumfragen - Jahresrückblick und Start ins Jahr 2006
Nonparametric regression and the detection of turning points in the Ifo business climate
ifo Konjunkturtest August 2009 in Kürze
ifo Konjunkturtest April 2010 in Kürze
Conditionally parametric fits for CAPM betas
ifo Konjunkturtest Mai 2008 in Kürze
ifo Konjunkturtest April 2009 in Kürze