Experimentelle Aktienmärkte als Instrumente der Konjunkturprognose

Artikel

In den späten achtziger Jahren kam eine neue Prognosetechnik zur Anwendung: die Veranstaltung so genannter "experimenteller Aktienmärkte". Diese Technik wurde zunächst vorrangig im Bereich der Wahlprognose eingesetzt, später fand sie auch in anderen Bereichen Anwendung, so z.B. bei der betriebsinternen Projektüberwachung oder der Voraussage des Ausgangs von Referenden. Der vorliegende Beitrag stellt die grundlegende Idee der Veranstaltung experimenteller Prognosemärkte dar und gibt einen Überblick über die bisher vorliegende empirische Evidenz. Die Ergebnisse zeigen, dass experimentelle Prognosemärkte eine sinnvolle Ergänzung zu existierenden Prognosemethoden sein können und sich auch zur Prognose makroökonomischer Eckdaten eignen. Insofern könnten sie in der Zukunft eine Ergänzung des traditionellen Konjunkturprognose-Instrumentariums darstellen.

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• Language: Deutsch

References and Relationships

• Bibliographic citation: Journal: ifo Schnelldienst ; ISSN: 0018-974X ; Volume: 57 ; Year: 2004 ; Issue: 16 ; Pages: 21-29 ; München: ifo Institut für Wirtschaftsforschung an der Universität München

Classification and Topics

• Classification: Wirtschaft ; International Finance: General ; Financial Economics: General ; Asset Pricing; Trading Volume; Bond Interest Rates
• Subject: Konjunkturprognose ; Aktienmarkt ; Experiment ; Prognose ; Deutschland

Contributors, Places and Time

• Event: Geistige Schöpfung
• (who): Berlemann, Michael
• Event: Veröffentlichung
• (who): ifo Institut für Wirtschaftsforschung an der Universität München
• (where): München
• (when): 2004

Further information

• Handle: http://hdl.handle.net/10419/164095