Arbeitspapier

S-estimators in the linear regression model with long-memory error terms

We investigate the behaviour of S - estimators in the linear regression model, when the error terms are long-memory Gaussian processes. It turns out that under mild regularity conditions S - estimators are still normally distributed with a similar variance - covariance structure as in the i.i.d - case. This assertion holds for the parameter estimates as well as for the scale estimates. Also the rate of convergence is for S - estimators the same as for the least squares estimator and for the BLUE.

Sprache
Englisch

Erschienen in
Series: Technical Report ; No. 1998,33

Thema
Linear regression model
long - range dependence
robustness

Ereignis
Geistige Schöpfung
(wer)
Sibbertsen, Philipp
Ereignis
Veröffentlichung
(wer)
Universität Dortmund, Sonderforschungsbereich 475 - Komplexitätsreduktion in Multivariaten Datenstrukturen
(wo)
Dortmund
(wann)
1998

Handle
Letzte Aktualisierung
20.09.2024, 08:22 MESZ

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Objekttyp

  • Arbeitspapier

Beteiligte

  • Sibbertsen, Philipp
  • Universität Dortmund, Sonderforschungsbereich 475 - Komplexitätsreduktion in Multivariaten Datenstrukturen

Entstanden

  • 1998

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