Arbeitspapier
Die Berechnung von Passport-Optionen mit Finiten Elementen
Except for special cases, passport option s do not have closed-form solutions. Here we show how to derive approximate solutions using finite element methods. We also show that finite elements offer advantages in computing the hedge parameters.
- Language
-
Deutsch
- Bibliographic citation
-
Series: Diskussionsbeitrag ; No. 224
- Classification
-
Wirtschaft
Optimization Techniques; Programming Models; Dynamic Analysis
Computational Techniques; Simulation Modeling
Contingent Pricing; Futures Pricing; option pricing
- Event
-
Geistige Schöpfung
- (who)
-
Topper, Jürgen
- Event
-
Veröffentlichung
- (who)
-
Universität Hannover, Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät
- (where)
-
Hannover
- (when)
-
1999
- Handle
- Last update
-
10.03.2025, 11:44 AM CET
Data provider
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ZBW - Deutsche Zentralbibliothek für Wirtschaftswissenschaften - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft. If you have any questions about the object, please contact the data provider.
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Object type
- Arbeitspapier
Associated
- Topper, Jürgen
- Universität Hannover, Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät
Time of origin
- 1999
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