Arbeitspapier

S-estimation in the nonlinear regression model with long-memory error terms

In this paper we consider the asymptotic distribution of S -estimators in the nonlinear regression model with long-memory error terms. S - estimators are robust estimates with a high breakdown point and good asymptotic properties in the i.i.d case. They are constructed for linear regression. In the nonlinear regression model with long-memory errors it turns out. that S-estimators are asymptotically normal with a rate of convergence of n1-h , ½ < H < 1. But the distribution depends heavily on the unknown parameter vector.

Sprache
Englisch

Erschienen in
Series: Technical Report ; No. 1999,36

Thema
Nonlinear regression model
long - range dependence
robustness

Ereignis
Geistige Schöpfung
(wer)
Sibbertsen, Philipp
Ereignis
Veröffentlichung
(wer)
Universität Dortmund, Sonderforschungsbereich 475 - Komplexitätsreduktion in Multivariaten Datenstrukturen
(wo)
Dortmund
(wann)
1999

Handle
Letzte Aktualisierung
20.09.2024, 08:21 MESZ

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Objekttyp

  • Arbeitspapier

Beteiligte

  • Sibbertsen, Philipp
  • Universität Dortmund, Sonderforschungsbereich 475 - Komplexitätsreduktion in Multivariaten Datenstrukturen

Entstanden

  • 1999

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