New copulas based on general partitions-of-unity (part III) — the continuous case
Abstract: In this paper we discuss a natural extension of infinite discrete partition-of-unity copulas which were recently introduced in the literature to continuous partition of copulas with possible applications in risk management and other fields. We present a general simple algorithm to generate such copulas on the basis of the empirical copula from high-dimensional data sets. In particular, our constructions also allow for an implementation of positive tail dependence which sometimes is a desirable property of copula modelling, in particular for internal models under Solvency II.
- Location
-
Deutsche Nationalbibliothek Frankfurt am Main
- Extent
-
Online-Ressource
- Language
-
Englisch
- Bibliographic citation
-
New copulas based on general partitions-of-unity (part III) — the continuous case ; volume:7 ; number:1 ; year:2019 ; pages:181-201 ; extent:21
Dependence modeling ; 7, Heft 1 (2019), 181-201 (gesamt 21)
- Creator
- DOI
-
10.1515/demo-2019-0009
- URN
-
urn:nbn:de:101:1-2411181552271.523392327223
- Rights
-
Open Access; Der Zugriff auf das Objekt ist unbeschränkt möglich.
- Last update
-
15.08.2025, 7:28 AM CEST
Data provider
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- Mändle, Andreas
- Ragulina, Olena
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