Tail event driven networks of SIFIs

zu Verbundenen Objekten

Standort
Deutsche Nationalbibliothek Frankfurt am Main
Umfang
Online-Ressource
Sprache
Englisch

Erschienen in
Sonderforschungsbereich 649: Ökonomisches Risiko ; Ausgabe 4, 2017

Klassifikation
Wirtschaft

Ereignis
Veröffentlichung
(wo)
Berlin
(wer)
Humboldt-Universität zu Berlin
(wann)
2017
Urheber
Chen, Cathy Yi-Hsuan
Härdle, Wolfgang
Okhrin, Yarema

DOI
10.18452/18688
URN
urn:nbn:de:kobv:11-110-18452/19398-9
Rechteinformation
Der Zugriff auf das Objekt ist unbeschränkt möglich.
Letzte Aktualisierung
25.03.2025, 13:53 MEZ

Datenpartner

Dieses Objekt wird bereitgestellt von:
Deutsche Nationalbibliothek. Bei Fragen zum Objekt wenden Sie sich bitte an den Datenpartner.
Original beim Datenpartner anzeigen

Beteiligte

Entstanden

  • 2017

Ähnliche Objekte (12)

Tail Event Driven Networks of SIFIs

Tail Event Driven Networks of SIFIs

Tail event driven networks of SIFIs

Tail event driven networks of SIFIs

TENET: Tail-Event drivenNETwork risk

TENET: Tail-Event drivenNETwork risk

TEDAS - Tail EventDriven ASsetAllocation

TEDAS - Tail EventDriven ASsetAllocation

Factorisable Sparse Tail Event Curves

Factorisable Sparse Tail Event Curves

Factorisable Sparse Tail Event Curves with Expectiles

Factorisable Sparse Tail Event Curves with Expectiles

Nichtparametrische robuste Regressionsanalyse

Hochschulschrift

Nichtparametrische robuste Regressionsanalyse

FRM: a Financial Risk Meter based on penalizing tail events occurrence

FRM: a Financial Risk Meter based on penalizing tail events occurrence

Tail event driven networks of SIFIs

Arbeitspapier

Tail event driven networks of SIFIs

Nonparametric and semiparametric models

Nonparametric and semiparametric models

Dynamics of state price densities

Dynamics of state price densities

Computer intensive methods in statistics

Konferenzschrift | Kongress

Computer intensive methods in statistics

Verbundene Objekte