A renewal shot noise process with subexponential shot marks

Artikel

We investigate a shot noise process with subexponential shot marks occurring at renewal epochs. Our main result is a precise asymptotic formula for its tail probability. In doing so, some recent results regarding sums of randomly weighted subexponential random variables play a crucial role.

Angaben zum Objekt

• Sprache: Englisch

Verweise und Beziehungen

• Erschienen in: Journal: Risks ; ISSN: 2227-9091 ; Volume: 7 ; Year: 2019 ; Issue: 2 ; Pages: 1-8 ; Basel: MDPI

Klassifikation und Themen

• Klassifikation: Wirtschaft
• Thema: shot noise ; subexponentiality ; tail probability ; randomly weighted sum ; renewal process

Beteiligte, Orts- und Zeitangaben

• Ereignis: Geistige Schöpfung
• (wer): Chen, Yiqing
• Ereignis: Veröffentlichung
• (wer): MDPI
• (wo): Basel
• (wann): 2019

Weitere Informationen

• DOI: doi:10.3390/risks7020063
• Handle: http://hdl.handle.net/10419/257901
• Letzte Aktualisierung: 10.03.2025, 11:44 MEZ