Numerical solutions of stochastic differential equations with jumps in finance

Location
Deutsche Nationalbibliothek Frankfurt am Main
ISBN
9783642120572
Dimensions
24 cm
Extent
XXVIII, 856 S.
Language
Englisch
Notes
graph. Darst.
Literaturangaben

Bibliographic citation
Stochastic modelling and applied probability ; 64

Keyword
Stochastische Differentialgleichung
Poisson-Prozess
Zeitdiskrete Approximation
Monte-Carlo-Simulation
Finanzmathematik

Event
Veröffentlichung
(where)
Berlin, Heidelberg
(who)
Springer
(when)
2010
Creator
Platen, Eckhard
Bruti-Liberati, Nicola

Table of contents
Rights
Bei diesem Objekt liegt nur das Inhaltsverzeichnis digital vor. Der Zugriff darauf ist unbeschränkt möglich.
Last update
11.06.2025, 1:35 PM CEST

Data provider

This object is provided by:
Deutsche Nationalbibliothek. If you have any questions about the object, please contact the data provider.

Associated

Time of origin

  • 2010

Other Objects (12)