Modellanalytische Bilanzstrukturoptimierung unter Rendite-/Risiko-Kriterien im Rahmen des Dualen Steuerungsmodells

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Inbegriff moderner Gesamtbanksteuerung ist die integrierte Rendite-/Risikosteuerung unter Einhaltung der Risikotragfähigkeit bezogen auf differenzierte Risikobelastungsszenarien. In der praktischen Umsetzung der Gesamtbanksteuerung bildet das Duale Steuerungsmodell den geeigneten Bezugsrahmen, um die möglichst dezentral anzusiedelnden Einzelentscheidungen mit den gesamtbankbezogenen Steuerungsbereichen zu koordinieren. Unter Berücksichtigung von zentral und dezentral zu steuernden Entscheidungsbereichen wird in dem vorliegenden Beitrag ein zweistufiges, deterministisches Optimierungsmodell vorgestellt, das unter Berücksichtigung der zentralen Einflussfaktoren zu einer Optimierung des Rendite-/Risiko-Verhältnisses auf Gesamtbankebene führt. In einer ersten Stufe wird zunächst der Ergebnisbeitrag aus dem Kundengeschäft unter der Nebenbedingung von bereichsbezogenen Risikostrukturnormen mit Hilfe eines linearen Planungsmodells maximiert. In der zweiten Stufe erfolgt die Rendite-/Risiko- Optimierung als zentrale Aufgabe der Gesamtbanksteuerung unter Einhaltung der Risikobegrenzungsnormen für die gesamte Bilanzstruktur. (JEL G2, C0)

Object Details

• Language: Deutsch

References and Relationships

• Bibliographic citation: Journal: Kredit und Kapital ; ISSN: 1865-5734 ; Volume: 36 ; Year: 2003 ; Issue: 1 ; Pages: 82-119

Classification and Topics

• Classification: Wirtschaft

Contributors, Places and Time

• Event: Geistige Schöpfung
• (who): Wöhle, Claudia B.
• Event: Veröffentlichung
• (who): Duncker & Humblot
• (where): Berlin
• (when): 2003

Further information

• DOI: doi:10.3790/ccm.36.1.82
• Last update: 10.03.2025, 11:45 AM CET