Modellanalytische Bilanzstrukturoptimierung unter Rendite-/Risiko-Kriterien im Rahmen des Dualen Steuerungsmodells

Artikel

Inbegriff moderner Gesamtbanksteuerung ist die integrierte Rendite-/Risikosteuerung unter Einhaltung der Risikotragfähigkeit bezogen auf differenzierte Risikobelastungsszenarien. In der praktischen Umsetzung der Gesamtbanksteuerung bildet das Duale Steuerungsmodell den geeigneten Bezugsrahmen, um die möglichst dezentral anzusiedelnden Einzelentscheidungen mit den gesamtbankbezogenen Steuerungsbereichen zu koordinieren. Unter Berücksichtigung von zentral und dezentral zu steuernden Entscheidungsbereichen wird in dem vorliegenden Beitrag ein zweistufiges, deterministisches Optimierungsmodell vorgestellt, das unter Berücksichtigung der zentralen Einflussfaktoren zu einer Optimierung des Rendite-/Risiko-Verhältnisses auf Gesamtbankebene führt. In einer ersten Stufe wird zunächst der Ergebnisbeitrag aus dem Kundengeschäft unter der Nebenbedingung von bereichsbezogenen Risikostrukturnormen mit Hilfe eines linearen Planungsmodells maximiert. In der zweiten Stufe erfolgt die Rendite-/Risiko- Optimierung als zentrale Aufgabe der Gesamtbanksteuerung unter Einhaltung der Risikobegrenzungsnormen für die gesamte Bilanzstruktur. (JEL G2, C0)

Angaben zum Objekt

• Sprache: Deutsch

Verweise und Beziehungen

• Erschienen in: Journal: Kredit und Kapital ; ISSN: 1865-5734 ; Volume: 36 ; Year: 2003 ; Issue: 1 ; Pages: 82-119

Klassifikation und Themen

• Klassifikation: Wirtschaft

Beteiligte, Orts- und Zeitangaben

• Ereignis: Geistige Schöpfung
• (wer): Wöhle, Claudia B.
• Ereignis: Veröffentlichung
• (wer): Duncker & Humblot
• (wo): Berlin
• (wann): 2003

Weitere Informationen

• DOI: doi:10.3790/ccm.36.1.82
• Letzte Aktualisierung: 10.03.2025, 11:45 MEZ