Arbeitspapier

Some crude approximation, calibration and estimation procedures for NIG-variates

In this paper we explore some crude approximation, calibration and estimation procedures for Normal Inverse Gaussian (NIG) variates of potential use in risk management. Among others we treat in some detail the calibration of bivariate NIG consistent with marginal NIG.

Sprache: Englisch

Erschienen in: Series: SFB 373 Discussion Paper ; No. 2002,85

Klassifikation: Wirtschaft

Thema: risk management
Normal Inverse Gaussian distribution

Ereignis: Geistige Schöpfung

(wer): Lillestöl, Jostein

Ereignis: Veröffentlichung

(wer): Humboldt University of Berlin, Interdisciplinary Research Project 373: Quantification and Simulation of Economic Processes

(wo): Berlin

(wann): 2002

Handle: http://hdl.handle.net/10419/65292

URN: urn:nbn:de:kobv:11-10049614

Letzte Aktualisierung: 10.03.2025, 11:42 MEZ

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Objekttyp

Arbeitspapier

Beteiligte

Lillestöl, Jostein
Humboldt University of Berlin, Interdisciplinary Research Project 373: Quantification and Simulation of Economic Processes

Entstanden

2002

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