Arbeitspapier
Long-memory versus structural breaks: An overview
We discuss the increasing literature on misspecifying structural breaks or more general trends as long range dependence. We consider tests on structural breaks in the long-memory regression model as well as the behaviour of estimators of the memory parameter when structural breaks or trends are in the data but long-memory is not. It can be seen that it is hard to distinguish deterministic trends from long-range dependence.
- Sprache
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Englisch
- Erschienen in
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Series: Technical Report ; No. 2001,28
- Thema
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Long memory
structural breaks
trends
Zeitreihenanalyse
Strukturbruch
Theorie
- Ereignis
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Geistige Schöpfung
- (wer)
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Sibbertsen, Philipp
- Ereignis
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Veröffentlichung
- (wer)
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Universität Dortmund, Sonderforschungsbereich 475 - Komplexitätsreduktion in Multivariaten Datenstrukturen
- (wo)
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Dortmund
- (wann)
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2001
- Handle
- Letzte Aktualisierung
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20.09.2024, 08:23 MESZ
Datenpartner
ZBW - Deutsche Zentralbibliothek für Wirtschaftswissenschaften - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft. Bei Fragen zum Objekt wenden Sie sich bitte an den Datenpartner.
Objekttyp
- Arbeitspapier
Beteiligte
- Sibbertsen, Philipp
- Universität Dortmund, Sonderforschungsbereich 475 - Komplexitätsreduktion in Multivariaten Datenstrukturen
Entstanden
- 2001