Hochschulschrift
Three Essays on Robust Optimization of Efficient Portfolios
- Standort
-
Deutsche Nationalbibliothek Frankfurt am Main
- Umfang
-
Online-Ressource
- Sprache
-
Englisch
- Anmerkungen
-
Konstanz, Universität Konstanz, Diss., 2013
- Klassifikation
-
Wirtschaft
- Schlagwort
-
Portfolio-Management
Risikopräferenz
Mathematische Optimierung
Theorie
Portfolio Selection
Risikoverhalten
Optimierung
- Ereignis
-
Veröffentlichung
- (wo)
-
Konstanz
- (wer)
-
Bibliothek der Universität Konstanz
- (wann)
-
2013
- Urheber
-
Liu, Hao
- URN
-
urn:nbn:de:bsz:352-242727
- Rechteinformation
-
Der Zugriff auf das Objekt ist unbeschränkt möglich.
- Letzte Aktualisierung
-
25.03.2025, 13:53 MEZ
Datenpartner
Dieses Objekt wird bereitgestellt von:
Deutsche Nationalbibliothek. Bei Fragen zum Objekt wenden Sie sich bitte an den Datenpartner.
Deutsche Nationalbibliothek. Bei Fragen zum Objekt wenden Sie sich bitte an den Datenpartner.
Objekttyp
- Hochschulschrift
Beteiligte
- Liu, Hao
- Bibliothek der Universität Konstanz
Entstanden
- 2013
Ähnliche Objekte (12)
Geometrical framework for robust portfolio optimization
Robust optimization-based commodity portfolio performance
Robust portfolio optimization: A stochastic evaluation of worst-case scenarios
Robuste Portfolio-Optimierung
Robust covariance estimators for mean-variance portfolio optimization with transaction lots
Bond portfolio optimization
A study of robust portfolio optimization with European options using polyhedral uncertainty sets
Algorithms for portfolio optimization and portfolio insurance
Essays in portfolio optimization
Portfolio Optimization with Cryptocurrencies
Essays on portfolio optimization
Toward global robust optimization
Geometrical framework for robust portfolio optimization
Robust optimization-based commodity portfolio performance
Robust portfolio optimization: A stochastic evaluation of worst-case scenarios
Robuste Portfolio-Optimierung
Robust covariance estimators for mean-variance portfolio optimization with transaction lots
Bond portfolio optimization
A study of robust portfolio optimization with European options using polyhedral uncertainty sets
Algorithms for portfolio optimization and portfolio insurance
Essays in portfolio optimization
Portfolio Optimization with Cryptocurrencies
Essays on portfolio optimization
Toward global robust optimization
Geometrical framework for robust portfolio optimization
Robust optimization-based commodity portfolio performance
Robust portfolio optimization: A stochastic evaluation of worst-case scenarios
Robuste Portfolio-Optimierung
Robust covariance estimators for mean-variance portfolio optimization with transaction lots
Bond portfolio optimization
A study of robust portfolio optimization with European options using polyhedral uncertainty sets
Algorithms for portfolio optimization and portfolio insurance
Essays in portfolio optimization
Portfolio Optimization with Cryptocurrencies
Essays on portfolio optimization