- Standort
-
Deutsche Nationalbibliothek Frankfurt am Main
- ISBN
-
9783933207746
- Maße
-
21 cm
- Umfang
-
VI, 113 S.
- Sprache
-
Deutsch
- Anmerkungen
-
graph. Darst.
Zugl.: München, Univ., Diss., 2010
- Erschienen in
-
Reihe: Portfoliomanagement ; Bd. 26
- Schlagwort
-
Aktienmarkt
Noise trading
Kapitalmarkteffizienz
Deutschland
- Ereignis
-
Veröffentlichung
- (wo)
-
Bad Soden/Ts.
- (wer)
-
Uhlenbruch
- (wann)
-
2010
- Urheber
-
Jaron, Martin
- Beteiligte Personen und Organisationen
-
Johanning, Lutz
Maurer, Raimond
Rudolf, Markus
- Inhaltsverzeichnis
- Rechteinformation
-
Bei diesem Objekt liegt nur das Inhaltsverzeichnis digital vor. Der Zugriff darauf ist unbeschränkt möglich.
- Letzte Aktualisierung
-
11.03.2025, 11:42 MEZ
Datenpartner
Dieses Objekt wird bereitgestellt von:
Deutsche Nationalbibliothek. Bei Fragen zum Objekt wenden Sie sich bitte an den Datenpartner.
Deutsche Nationalbibliothek. Bei Fragen zum Objekt wenden Sie sich bitte an den Datenpartner.
Objekttyp
- Hochschulschrift
Beteiligte
- Jaron, Martin
- Johanning, Lutz
- Maurer, Raimond
- Rudolf, Markus
- Uhlenbruch
Entstanden
- 2010
Ähnliche Objekte (12)
Noise als finanzwirtschaftliches Phänomen : eine theoretische Untersuchung der Bedeutung von Noise am Aktienmarkt
Pairs-Trading: Umsetzung einer quantitativen Handelsstrategie am deutschen Aktienmarkt zur Prüfung der schwachen Markteffizienz
Kursbildung am deutschen Aktienmarkt
Kursaussetzungen am deutschen Aktienmarkt
Risikostrukturen am deutschen Aktienmarkt
Renditeanomalien am deutschen Aktienmarkt
Stetige Trading-Gewinne auf dem deutschen Aktienmarkt - mit Sicherheit
Börsendienste und Anlegerverhalten : ein empirischer Beitrag zum noise trading
Informationsnutzen im Aktienmarkt
Determinanten des Dividendenabschlages am deutschen Aktienmarkt
Anlegerorientierte Handelsverfahren für den deutschen Aktienmarkt
Preiseinfluss institutioneller Investoren am deutschen Aktienmarkt
Noise als finanzwirtschaftliches Phänomen : eine theoretische Untersuchung der Bedeutung von Noise am Aktienmarkt
Pairs-Trading: Umsetzung einer quantitativen Handelsstrategie am deutschen Aktienmarkt zur Prüfung der schwachen Markteffizienz
Kursbildung am deutschen Aktienmarkt
Kursaussetzungen am deutschen Aktienmarkt
Risikostrukturen am deutschen Aktienmarkt
Renditeanomalien am deutschen Aktienmarkt
Stetige Trading-Gewinne auf dem deutschen Aktienmarkt - mit Sicherheit
Börsendienste und Anlegerverhalten : ein empirischer Beitrag zum noise trading
Informationsnutzen im Aktienmarkt
Determinanten des Dividendenabschlages am deutschen Aktienmarkt
Anlegerorientierte Handelsverfahren für den deutschen Aktienmarkt
Preiseinfluss institutioneller Investoren am deutschen Aktienmarkt
Noise als finanzwirtschaftliches Phänomen : eine theoretische Untersuchung der Bedeutung von Noise am Aktienmarkt
Pairs-Trading: Umsetzung einer quantitativen Handelsstrategie am deutschen Aktienmarkt zur Prüfung der schwachen Markteffizienz
Kursbildung am deutschen Aktienmarkt
Kursaussetzungen am deutschen Aktienmarkt
Risikostrukturen am deutschen Aktienmarkt
Renditeanomalien am deutschen Aktienmarkt
Stetige Trading-Gewinne auf dem deutschen Aktienmarkt - mit Sicherheit
Börsendienste und Anlegerverhalten : ein empirischer Beitrag zum noise trading
Informationsnutzen im Aktienmarkt
Determinanten des Dividendenabschlages am deutschen Aktienmarkt
Anlegerorientierte Handelsverfahren für den deutschen Aktienmarkt