Arbeitspapier

Numerical solution of boundary value problems for stochastic differential equations on the basis of the Gibbs sampler

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To solve boundary value problems for linear systems of stochastic differential equations we propose and justify a numerical method based on the Gibbs sampler. In contrast to the technique which yields for linear systems an "exact" numerical solution, the proposed method is simpler to generalize for stochastic partial differential equations and nonlinear systems. Such generalizations are discussed as well.

Sprache
Englisch

Erschienen in
Series: Discussion Paper ; No. 328

Thema
Analysis
Stochastischer Prozess
Theorie

Ereignis
Geistige Schöpfung
(wer)
Prigarin, Sergej M.
Winkler, Gerhard
Ereignis
Veröffentlichung
(wer)
Ludwig-Maximilians-Universität München, Sonderforschungsbereich 386 - Statistische Analyse diskreter Strukturen
(wo)
München
(wann)
2003

DOI
doi:10.5282/ubm/epub.1707
Handle
URN
urn:nbn:de:bvb:19-epub-1707-2
Letzte Aktualisierung
10.03.2025, 11:42 MEZ

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Objekttyp

  • Arbeitspapier

Beteiligte

  • Prigarin, Sergej M.
  • Winkler, Gerhard
  • Ludwig-Maximilians-Universität München, Sonderforschungsbereich 386 - Statistische Analyse diskreter Strukturen

Entstanden

  • 2003

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