Arbeitspapier
Robust CUSUM-M test in the presence of long-memory disturbances
We derive the limiting null distribution of the robust CUSUM-M test and the recursive CUSUM-M test for structural change of the coefficients of a linear regression model with long-memory disturbances. It turns out that the asymptotic null distribution of the CUSUM-M statistic is a fractional Brownian Bridge and the asymptotic null distribution of the recursive CUSUM-M statistic is fractional Brownian motion.
- Sprache
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Englisch
- Erschienen in
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Series: Technical Report ; No. 2000,19
- Thema
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CUSUM test
robust regression
long range dependence
- Ereignis
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Geistige Schöpfung
- (wer)
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Sibbertsen, Philipp
- Ereignis
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Veröffentlichung
- (wer)
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Universität Dortmund, Sonderforschungsbereich 475 - Komplexitätsreduktion in Multivariaten Datenstrukturen
- (wo)
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Dortmund
- (wann)
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2000
- Handle
- Letzte Aktualisierung
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20.09.2024, 08:22 MESZ
Datenpartner
ZBW - Deutsche Zentralbibliothek für Wirtschaftswissenschaften - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft. Bei Fragen zum Objekt wenden Sie sich bitte an den Datenpartner.
Objekttyp
- Arbeitspapier
Beteiligte
- Sibbertsen, Philipp
- Universität Dortmund, Sonderforschungsbereich 475 - Komplexitätsreduktion in Multivariaten Datenstrukturen
Entstanden
- 2000