Arbeitspapier

Quantreg.nonpar: An R package for performing nonparametric series quantile regression

The R package quantreg.nonpar implements nonparametric quantile regression methods to estimate and make inference on partially linear quantile models. quantreg.nonpar obtains point estimates of the conditional quantile function and its derivatives based on series approximations to the nonparametric part of the model. It also provides pointwise and uniform confidence intervals over a region of covariate values and/or quantile indices for the same functions using analytical and resampling methods. This paper serves as an introduction to the package and displays basic functionality of the functions contained within.

Sprache
Englisch

Erschienen in
Series: cemmap working paper ; No. CWP29/17

Klassifikation
Wirtschaft

Ereignis
Geistige Schöpfung
(wer)
Lipsitz, Michael
Belloni, Alexandre
Chernozhukov, Victor
Fernández-Val, Iván
Ereignis
Veröffentlichung
(wer)
Centre for Microdata Methods and Practice (cemmap)
(wo)
London
(wann)
2017

DOI
doi:10.1920/wp.cem.2017.2917
Handle
Letzte Aktualisierung
10.03.2025, 11:43 MEZ

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Objekttyp

  • Arbeitspapier

Beteiligte

  • Lipsitz, Michael
  • Belloni, Alexandre
  • Chernozhukov, Victor
  • Fernández-Val, Iván
  • Centre for Microdata Methods and Practice (cemmap)

Entstanden

  • 2017

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